ETFQuant 量化研究面板

2026-08-07
报告 dashboard-a55df5a86efb4c6a

当前 Top 3

策略表现与下一交易日信号
筛选标准仅限当日 Top10、每个家族最多 1 条、反过拟合评分 ≥ 7.5Forward OOS ≥ 5 日两两相关性 ≤ 70%、同信号 ≤ 75%、持仓重合 ≤ 80%、回撤同步 ≤ 60%合格组合按尾部风险、最差窗口、稳健性、市场适配、分散度、收益质量与证据置信综合排序
01S-7688AFD9A774
策略得分69.95滚动总分69.95OOS 期间收益+2.36%OOS 观察天数13 天OOS 调仓次数2 次入选天数5 天
买入 中证500
早期均线收敛信号成立
02S-497D23B7FA2E
策略得分66.20滚动总分66.20OOS 期间收益+0.00%OOS 观察天数10 天OOS 调仓次数0 次入选天数2 天
空仓
STABILIZATION_BELOW_THRESHOLD
03S-864C73AE0C08
策略得分60.86滚动总分60.86OOS 期间收益-2.36%OOS 观察天数12 天OOS 调仓次数4 次入选天数0 天
空仓
NO_NEUTRAL_CONTEXT_SELLOFF

流水线健康度

运行成功
数据入库与校验SUCCEEDED · 第 1 次
校验通过; 最新数据日期 2026-08-07, 覆盖率 100%。
策略评估、排名与信号评估 SUCCEEDED · 排名与信号 SUCCEEDED
更新策略研究简报SUCCEEDED · 第 1 次
优先探索 1 个相对稀缺家族; 拥挤家族: drawdown_recovery、momentum、trend_momentum。
刷新研究面板SUCCEEDED · 第 1 次
已生成当前研究面板与不可变报告归档。

策略评估与评分

浅色底纹为当前 Top3 · 训练期、锁定准入期与 Forward OOS
训练期：2025-01-15 至 2026-01-28 [10 条]　锁定准入期：2026-01-29 至 2026-08-07 [10 条]
策略 ID所属家族状态评分策略交易
信号		训练期
收益		锁定准入期
收益		锁定准入期
交易次数		锁定准入期
最大回撤		Forward OOS
累积收益（天数）
S-7688AFD9A774趋势动量在榜69.95买入 中证500+10.23%+11.87%32 次11.08%+2.36%（13）
S-497D23B7FA2E回撤修复在榜66.20空仓-0.10%+2.88%4 次0.18%+0.00%（10）
S-FE54D1D06FB0动量在榜65.18买入 生物医药+94.59%+9.86%65 次17.12%-3.16%（2）
S-3383A83B39D7回撤修复在榜63.64买入 科创50+32.25%+8.29%55 次9.39%+2.85%（2）
S-C691A8F59282回撤修复在榜63.18空仓+73.16%+5.47%47 次7.57%+0.40%（3）
S-C2CF17726A3D均线趋势在榜62.22空仓+36.12%+9.45%28 次7.01%+0.00%（2）
S-96CBAD033A54趋势动量在榜62.05空仓+58.54%+9.12%28 次15.43%+0.00%（10）
S-864C73AE0C08短期反转在榜60.86空仓+16.45%+7.86%76 次11.67%-2.36%（12）
S-1B0937E370AE动量在榜59.37空仓-2.16%+14.68%8 次19.26%+0.00%（2）
S-37688BED009D波动率调整动量在榜58.50买入 黄金+29.27%+1.76%25 次8.33%+1.27%（2）
数据日期2026-08-07
数据质量通过
策略状态
在榜10活跃挑战者2储备16